Swap et Rollover

Report à J+1/J+2

Tom/Next Crédit ou débit

Roller une position vers une nouvelle date de valeur entraine un ajustement du prix d’ouverture (à la hausse ou à la baisse). Le rollover correspond à la somme des « Points de swap » et des intérêts sur les plus ou moins-values.

Points de swap

Les points de swap utilisés sont basés sur un flux de Tom/Next swap provenant de banques Tier-1 (Premier niveau) avec une majoration de +/-0.45% des taux d’intérêts overnight. Vous devez par la suite ajouter la composante présentée dans la partie « Intérêts sur perte et profits non réalisés ».

Les points de swap accumulés et les intérêts sont ajoutés ou déduits du prix d’ouverture de la position.

​Pour assurer une totale transparence à nos clients, Saxo Banque publie une fois par jour les points de swap utilisés pour le Tom/Next rollover. Vous pouvez consulter l’historique des points de swap ci-dessous.

Intérêts sur pertes et profits non réalisés

Les pertes et profits non réalisés sur une position Forex spot, qui est reconduit d’un jour à un autre, font l’objet d’un crédit ou débit d’intérêt. Ce crédit ou ce débit est alors ajouté aux points de swap pour calculer le rollover

Les plus ou moins-values non réalisées sont calculées comme la différence entre le taux de l’opération originelle (ajustées des précédents Tom/Next rollovers) et le taux de la paire traitée à la fin de la journée à 17h EST (Heure de New York).

Pour les devises soumises à des conditions particulières de marché, le taux de la paire traitée sera pris à 08h15 CET.​

Frais totaux overnight à J+1/J+2 :

Les frais overnight de débit/crédit à J+1/J+2 sont la somme des deux taux finaux susmentionnés.